Сравнение TXRH с PEP
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TXRH returned 15.87%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.87% против 6.75% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.87%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам TXRH и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.81% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between TXRH and PEP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.08B
PEP:
$200.51B
TXRH:
$6.26
PEP:
$6.38
TXRH:
26.77
PEP:
22.94
TXRH:
1.67
PEP:
7.94
TXRH:
1.83
PEP:
2.10
TXRH:
$6.06B
PEP:
$95.45B
TXRH:
$1.14B
PEP:
$51.60B
TXRH:
$701.29M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. PEP — Ранг доходности на риск
TXRH
PEP
Сравнение TXRH c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.00 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.53 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и PEP
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -73.92% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -16.25% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -29.17% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -30.32% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -30.32% | -27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -16.62% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -13.65% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 6.41% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и PEP
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.57% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 14.67% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 21.69% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 18.40% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 19.68% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и PEP
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PEP в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.71% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и PEP
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and PEP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (9.69%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор