Сравнение TXRH с NKE
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 15.75% против -0.48% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам TXRH и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between TXRH and NKE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between TXRH and NKE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
NKE:
$66.51B
TXRH:
$6.26
NKE:
$1.52
TXRH:
26.82
NKE:
29.55
TXRH:
1.84
NKE:
1.43
TXRH:
$6.06B
NKE:
$46.52B
TXRH:
$1.14B
NKE:
$18.99B
TXRH:
$701.29M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. NKE — Ранг доходности на риск
TXRH
NKE
Сравнение TXRH c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.58 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.09 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и NKE
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -75.19% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -46.18% | +26.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -64.21% | +39.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -74.64% | +44.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -74.64% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -72.55% | +56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -20.93% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 24.38% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и NKE
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.43% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 29.43% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 38.48% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 35.91% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 32.29% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и NKE
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и NKE
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and NKE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs NKE's -75.19%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор