PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFS с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GFS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFS и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		26.69%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%40.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GFS

1 день
-0.54%
1 месяц
-11.29%
С начала года
26.69%
6 месяцев
28.19%
1 год
22.96%
3 года*
-15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GFS:
GFS с INTCGFS с COSTGFS с TSMGFS с SKYTGFS с NVDAGFS с SGFS с STM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GFS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.07

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.00

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

7.32

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между GFS и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и QQQ

GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GFS и QQQ

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.53%

-82.97%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-12.62%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.96%

-7.86%

-36.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-32.99%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

3.44%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и QQQ

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

6.61%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

12.82%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.37%

22.70%

+28.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

22.38%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

22.25%

+27.59%