Сравнение GFS с COST
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GFS operates in Semiconductors (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, GFS returned 13.26%/yr vs 24.02%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 140.04%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%.
GFS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 140.04%
- 6 месяцев
- 134.46%
- 1 год
- 114.43%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам GFS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 140.04% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 16.26% |
Correlation
The correlation between GFS and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between GFS and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFS:
$1.39
COST:
$26.51
GFS:
60.19
COST:
36.26
GFS:
6.85
COST:
1.09
GFS:
$6.84B
COST:
$293.59B
GFS:
$1.81B
COST:
$11.12B
GFS:
$2.16B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. COST — Ранг доходности на риск
GFS
COST
Сравнение GFS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.25 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | -0.55 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и COST
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -53.39% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -14.42% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -20.74% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -12.17% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.33% | -13.36% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 6.81% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и COST
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 6.17% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 14.48% | +31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 18.77% | +36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.34% | 22.73% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.34% | 21.97% | +29.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и COST
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и COST
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (23.34%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs COST's -53.39%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор