Сравнение GFS с S
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GFS in Semiconductors, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, GFS returned 13.07%/yr vs -0.70%/yr for S. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 138.80%, что значительно выше, чем у S с доходностью 0.87%.
GFS
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 138.80%
- 6 месяцев
- 133.00%
- 1 год
- 119.16%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -19.13%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 138.80% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
S SentinelOne, Inc. | 0.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | -20.85% |
Correlation
The correlation between GFS and S is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between GFS and S shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFS:
$46.78B
S:
$5.10B
GFS:
$1.39
S:
-$0.95
GFS:
6.82
S:
4.82
GFS:
4.00
S:
3.55
GFS:
$6.84B
S:
$1.05B
GFS:
$1.81B
S:
$776.52M
GFS:
$2.16B
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. S — Ранг доходности на риск
GFS
S
Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.34 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | -0.64 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и S
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -84.35% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -39.64% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -60.20% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -80.17% | +72.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.35% | -66.34% | +31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 21.32% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и S
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.92% | 15.77% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 35.44% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.07% | 47.64% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 63.66% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 63.66% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и S
Ни GFS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и S
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and S have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (23.92%) compared to S (15.77%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs S's -84.35%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор