Сравнение GFS с S
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GFS in Semiconductors, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, GFS returned 13.27%/yr vs 6.64%/yr for S. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 146.25%, что значительно выше, чем у S с доходностью 8.67%.
GFS
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 26.92%
- С начала года
- 146.25%
- 6 месяцев
- 125.75%
- 1 год
- 133.22%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 146.25% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 40.02% |
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | -21.12% |
Correlation
The correlation between GFS and S is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between GFS and S shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFS:
$48.24B
S:
$5.49B
GFS:
$1.39
S:
-$0.95
GFS:
7.03
S:
5.19
GFS:
4.13
S:
3.82
GFS:
$6.84B
S:
$1.05B
GFS:
$1.81B
S:
$776.52M
GFS:
$2.16B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. S — Ранг доходности на риск
GFS
S
Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.26 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -0.49 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.22 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.28 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GFS и S
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -84.35% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -39.64% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -60.20% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -78.64% | +74.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -66.24% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 20.67% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и S
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 17.48% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 38.51% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 47.63% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 63.84% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 63.84% | -12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и S
Ни GFS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и S
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and S have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (24.59%) compared to S (17.48%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs S's -84.35%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор