Сравнение GFS с S

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GFS с S

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или S.

Корреляция

Корреляция между GFS и S составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GFS и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.64

-0.41

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.81

-0.30

Коэф-т Омега

GFS:

0.91

0.96

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.53

-0.25

Коэф-т Мартина

GFS:

-1.27

-1.16

Индекс Язвы

GFS:

25.53%

17.28%

Дневная вол-ть

GFS:

50.69%

48.63%

Макс. просадка

GFS:

-61.53%

-83.26%

Текущая просадка

GFS:

-57.71%

-77.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$18.46B

$5.73B

EPS

GFS:

-$0.48

-$0.92

Коэффициент P/S

GFS:

2.73

6.97

Коэффициент P/B

GFS:

1.71

3.43

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$5.20B

$821.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.26B

$610.36M

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$842.00M

-$238.67M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFS показывает доходность -22.21%, а S немного выше – -21.76%.

GFS

С начала года

-22.21%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-29.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-21.76%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-32.44%

1 год

-15.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

S

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GFS: -0.64

S: -0.41

Коэффициент Сортино

GFS: -0.81

S: -0.30

Коэффициент Омега

GFS: 0.91

S: 0.96

Коэффициент Кальмара

GFS: -0.53

S: -0.25

Коэффициент Мартина

GFS: -1.27

S: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа S равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и S

Ни GFS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFS и S

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFS

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и S

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 20.45%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GFS с S

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GFS и S

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и S

GFS

S

Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и S

Просадки

Сравнение просадок GFS и S

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и S

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и S

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество