Сравнение GFS с S
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GFS in Semiconductors, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, GFS returned -5.54%/yr vs 10.25%/yr for S. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFS показывает доходность 41.84%, а S немного ниже – 40.00%.
GFS
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -28.23%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 41.84%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
S
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- 54.19%
- С начала года
- 40.00%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -16.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $245.28M | $225.74M | $332.71M | |
| $113.86M | $129.08M | $137.33M |
Сравнение доходности по годам GFS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 41.84% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
S SentinelOne, Inc. | 40.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | -20.85% |
Correlation
The correlation between GFS and S is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between GFS and S shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFS:
$27.14B
S:
$7.07B
GFS:
$1.39
S:
-$0.95
GFS:
4.05
S:
6.70
GFS:
2.37
S:
4.92
GFS:
$6.84B
S:
$1.05B
GFS:
$1.81B
S:
$776.52M
GFS:
$2.16B
S:
-$229.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. S — Ранг доходности на риск
GFS
S
Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.58 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.14 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и S
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -84.35% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.60% | -37.81% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -60.20% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -72.48% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -66.57% | +32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 19.30% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и S
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 16.08% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.58% | 37.07% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.95% | 49.25% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 63.08% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 63.47% | -11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и S
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.24% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и S
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and S have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (17.84%) compared to S (16.08%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs S's -84.35%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор