Сравнение GFS с S

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GFS с S

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFS или S.

Корреляция

Корреляция между GFS и S составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFS и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFS:

-0.52

-0.10

Коэф-т Сортино

GFS:

-0.55

0.20

Коэф-т Омега

GFS:

0.94

1.03

Коэф-т Кальмара

GFS:

-0.41

-0.06

Коэф-т Мартина

GFS:

-0.98

-0.22

Индекс Язвы

GFS:

22.68%

22.98%

Дневная вол-ть

GFS:

43.18%

49.97%

Макс. просадка

GFS:

-54.38%

-83.26%

Текущая просадка

GFS:

-44.84%

-70.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$23.71B

$7.13B

EPS

GFS:

$1.32

-$0.94

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$4.92B

$770.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.20B

$565.60M

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$1.69B

-$240.09M

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у S с доходностью 1.26%.

GFS

С начала года

1.47%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-18.77%

1 год

-25.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

1.26%

1 месяц

-12.80%

6 месяцев

13.77%

1 год

-4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

S

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFS

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа S равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и S

Ни GFS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GFS и S

Максимальная просадка GFS за все время составила -54.38%, что меньше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и S. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFS

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и S

Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 8.49%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GFS с S

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GFS и S

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFS и S

GFS

S

Сравнение GFS c S - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и S

Просадки

Сравнение просадок GFS и S

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и S

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и S

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество