Сравнение GFS с INTC
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned 13.27%/yr vs 54.29%/yr for INTC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFS и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 146.25%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 205.45%.
GFS
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 26.92%
- С начала года
- 146.25%
- 6 месяцев
- 125.75%
- 1 год
- 133.22%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 17.68%
- С начала года
- 205.45%
- 6 месяцев
- 157.56%
- 1 год
- 455.50%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам GFS и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 146.25% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 40.02% |
INTC Intel Corporation | 205.45% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 7.86% |
Correlation
The correlation between GFS and INTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between GFS and INTC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFS:
$48.24B
INTC:
$572.90B
GFS:
$1.39
INTC:
-$0.67
GFS:
7.03
INTC:
9.87
GFS:
4.13
INTC:
5.14
GFS:
$6.84B
INTC:
$53.76B
GFS:
$1.81B
INTC:
$19.05B
GFS:
$2.16B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. INTC — Ранг доходности на риск
GFS
INTC
Сравнение GFS c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFS | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.66 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 19.00 | -13.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 45.69 | -34.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 6.39 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GFS и INTC
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -82.25% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -24.17% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -63.80% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -12.92% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -36.68% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 10.03% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и INTC
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC) имеют волатильность 24.59% и 24.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 24.93% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 56.51% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 71.89% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 51.58% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 43.77% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и INTC
Ни GFS, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и INTC
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and INTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.93%) compared to GFS (24.59%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор