Сравнение GFS с INTC
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned -5.54%/yr vs 43.00%/yr for INTC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GFS и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 41.84%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 173.88%.
GFS
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -28.23%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 41.84%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
INTC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- 107.94%
- С начала года
- 173.88%
- 1 год
- 400.54%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 14.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $245.28M | $225.74M | $332.71M | |
| $12.13B | $11.38B | $14.30B |
Сравнение доходности по годам GFS и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 41.84% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
INTC Intel Corporation | 173.88% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 8.28% |
Correlation
The correlation between GFS and INTC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between GFS and INTC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFS:
$27.14B
INTC:
$509.75B
GFS:
$1.39
INTC:
-$2.31
GFS:
4.05
INTC:
8.67
GFS:
2.37
INTC:
5.89
GFS:
$6.84B
INTC:
$57.03B
GFS:
$1.81B
INTC:
$22.02B
GFS:
$2.16B
INTC:
$12.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. INTC — Ранг доходности на риск
GFS
INTC
Сравнение GFS c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 9.64 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 30.30 | -26.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и INTC
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -82.25% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.60% | -41.90% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -63.80% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -28.30% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -36.61% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 13.30% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и INTC
Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 17.84%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 24.40% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.58% | 59.78% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.95% | 79.28% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 54.29% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 45.38% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и INTC
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и INTC
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.51B при выручке в 16.13B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 16.13B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.03B при выручке в 16.13B, что соответствует чистой рентабельности -68.4%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and INTC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.40%) compared to GFS (17.84%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор