Сравнение TWVLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWVLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 2.97% | 15.70% | 9.10% | 8.78% | 0.39% | 24.41% | 0.68% | 26.93% | -8.91% | 8.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.14% соответственно.
TWVLX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWVLX и VOO
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TWVLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TWVLX
VOO
Сравнение TWVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWVLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.31 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TWVLX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и VOO
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 9.71% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и VOO
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -33.99% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.98% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -24.52% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -33.99% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.55% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и VOO
Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.34% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.47% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.11% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.82% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.99% | -0.27% |