PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TWGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWVLX с TWGGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWVLX (American Century Value Fund) and TWGGX (American Century Focused Global Growth Fund) are both mutual funds - TWVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while TWGGX is a Global Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWVLX returned 10.14%/yr vs 11.66%/yr for TWGGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWVLX charges 1.01%/yr vs 1.10%/yr for TWGGX.

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у TWGGX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям TWGGX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.66% соответственно.

TWVLX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.32%
1 год
22.91%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.14%

TWGGX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.15%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.79%
1 год
12.10%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.61%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWVLX и TWGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		8.54%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		5.89%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%

Correlation

The correlation between TWVLX and TWGGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1998 г.

0.75

Over the past year, the correlation between TWVLX and TWGGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с TWCUXTWVLX с VOOTWVLX с VPMCXTWVLX с ACMVXTWVLX с FDETX
Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с VOOTWGGX с ACFOXTWGGX с SCHBTWGGX с acwi

Доходность на риск

TWVLX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTWGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.86

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.30

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.89

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

3.66

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTWGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.86

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TWGGX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TWGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWVLXTWGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-58.08%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-14.04%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-17.80%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-31.23%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-32.06%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.58%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-15.05%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.40%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TWGGX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 2.56%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWVLXTWGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.43%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

11.83%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

14.51%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.31%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.70%

-1.00%

Сравнение комиссий TWVLX и TWGGX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TWGGX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности TWGGX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		8.52%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
TWVLX
American Century Value Fund		9.22%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%

Часто задаваемые вопросы

TWVLX and TWGGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWGGX has higher volatility (4.43%) compared to TWVLX (2.56%). In terms of maximum drawdown, TWVLX dropped -53.19% vs TWGGX's -58.08%.

TWVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWVLX и TWGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор