PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TWGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с TWGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и TWGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у TWGGX с доходностью -7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWVLX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции TWGGX немного впереди с 10.50%.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с VPMCXTWVLX с FBLEX
Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu

Сравнение комиссий TWVLX и TWGGX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
TWVLX
American Century Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTWGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.44

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.75

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.35

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTWGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.44

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между TWVLX и TWGGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TWGGX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что сопоставимо с доходностью TWGGX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TWGGX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TWGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXTWGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-58.08%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.04%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-31.23%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-32.06%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.08%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-15.13%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.40%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TWGGX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXTWGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.18%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

11.12%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

18.58%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

18.17%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.63%

-0.91%