Сравнение TWVLX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWVLX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 2.97% | 15.70% | 9.10% | 8.78% | 0.39% | 24.41% | 0.68% | 26.93% | -8.91% | 8.50% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.60% соответственно.
TWVLX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.08%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWVLX и VTSAX
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
TWVLX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TWVLX
VTSAX
Сравнение TWVLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWVLX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.24 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWVLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TWVLX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и VTSAX
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 9.71% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и VTSAX
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWVLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -55.33% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.41% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.36% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -34.97% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.22% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.06% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.59% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и VTSAX
Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWVLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.49% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.79% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.61% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.37% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.39% | -0.67% |