PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWVLX с FDETX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TWVLX (American Century Value Fund) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TWVLX returned 10.66%/yr vs 16.24%/yr for FDETX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TWVLX charges 1.01%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.24% соответственно.

TWVLX

1 день
0.45%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.02%
1 год
23.93%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.66%

FDETX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.73%
3 года*
25.29%
5 лет*
15.90%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWVLX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		10.84%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		8.25%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Correlation

The correlation between TWVLX and FDETX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1993 г.

0.84

Over the past year, the correlation between TWVLX and FDETX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с TWCUXTWVLX с VOOTWVLX с VPMCXTWVLX с TWGGXTWVLX с ACMVX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX

Доходность на риск

TWVLX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWVLXFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.03

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.83

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.72

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

12.21

-0.66

TWVLX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и FDETX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWVLXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-66.86%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.64%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-19.76%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-21.72%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-36.61%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.97%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-11.21%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.14%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и FDETX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWVLXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.57%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.99%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

12.93%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.65%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.80%

-1.14%

Сравнение комиссий TWVLX и FDETX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и FDETX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности FDETX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
TWVLX
American Century Value Fund		9.00%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%

Часто задаваемые вопросы

TWVLX and FDETX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDETX has higher volatility (4.57%) compared to TWVLX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TWVLX dropped -53.19% vs FDETX's -66.86%.

TWVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWVLX и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор