PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.83% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с FBLEX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий TWVLX и VPMCX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

TWVLX
American Century Value Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

TWVLX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.91

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.01

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.61

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между TWVLX и VPMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и VPMCX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и VPMCX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-50.45%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.75%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-25.25%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-32.65%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-8.82%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.43%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.21%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и VPMCX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.72%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.16%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

20.76%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

18.01%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.06%

-1.34%