PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 10.08% против 16.15% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCXTWVLX с FBLEX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWVLX и TWCUX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWVLX
American Century Value Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.68

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.53

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между TWVLX и TWCUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TWCUX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TWCUX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-62.11%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-15.72%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-35.23%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-35.23%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-12.36%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-16.86%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.49%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.21%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

13.26%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

23.37%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

22.59%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.03%

-4.31%