Сравнение TWO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SPY.
Корреляция
Корреляция между TWO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и SPY
Основные характеристики
TWO:
-0.06
SPY:
2.03
TWO:
0.07
SPY:
2.71
TWO:
1.01
SPY:
1.38
TWO:
-0.02
SPY:
3.09
TWO:
-0.18
SPY:
12.94
TWO:
7.85%
SPY:
2.01%
TWO:
22.61%
SPY:
12.78%
TWO:
-84.71%
SPY:
-55.19%
TWO:
-65.54%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.36% против 13.38% соответственно.
TWO
2.14%
1.20%
-11.43%
0.35%
-18.47%
-5.36%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWO и SPY
TWO
SPY
Сравнение TWO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и SPY
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.48% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и SPY
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и SPY
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.