Сравнение TWO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SPY.
Корреляция
Корреляция между TWO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и SPY
Основные характеристики
TWO:
-0.24
SPY:
2.17
TWO:
-0.17
SPY:
2.88
TWO:
0.98
SPY:
1.41
TWO:
-0.08
SPY:
3.19
TWO:
-0.72
SPY:
14.10
TWO:
7.41%
SPY:
1.90%
TWO:
22.26%
SPY:
12.39%
TWO:
-84.71%
SPY:
-55.19%
TWO:
-66.58%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.60% против 12.92% соответственно.
TWO
-3.63%
0.69%
-5.06%
-5.33%
-18.40%
-5.60%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и SPY
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.36% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и SPY
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и SPY
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.