Сравнение TWO с SPY

С начала года, TWO показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.99% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SPY.

Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.