PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWO и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TWO с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SPY.

Доходность

Сравнение доходности TWO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWO:

-0.17

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

TWO:

0.02

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

TWO:

1.00

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWO:

-0.04

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

TWO:

-0.30

SPY:

2.57

Индекс Язвы

TWO:

9.88%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

TWO:

25.84%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

TWO:

-84.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TWO:

-67.49%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.50% против 12.73% соответственно.

TWO

С начала года

-3.62%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-5.05%

3 года

-8.31%

5 лет

2.40%

10 лет

-6.50%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и SPY

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWO
Two Harbors Investment Corp.		17.00%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TWO и SPY

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и SPY

Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...