PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWO с UNIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWO с UNIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWO (Two Harbors Investment Corp.) and UNIT (Uniti Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TWO in REIT - Mortgage, UNIT in REIT - Specialty. Over the past 10 years, TWO returned -2.70%/yr vs -5.26%/yr for UNIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWO и UNIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Uniti Group Inc. (UNIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность 25.39%, что значительно ниже, чем у UNIT с доходностью 68.19%. За последние 10 лет акции TWO превзошли акции UNIT по среднегодовой доходности: -2.70% против -5.26% соответственно.

TWO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
25.39%
6 месяцев
29.08%
1 год
33.64%
3 года*
12.64%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
-2.70%

UNIT

1 день
4.99%
1 месяц
2.52%
С начала года
68.19%
6 месяцев
79.45%
1 год
64.30%
3 года*
29.58%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWO и UNIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWO
Two Harbors Investment Corp.		25.39%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%
UNIT
Uniti Group Inc.		68.19%-23.27%2.57%19.13%-57.78%25.68%53.82%-44.94%0.20%-20.94%

Correlation

The correlation between TWO and UNIT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.35

The correlation between TWO and UNIT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TWO:

-$4.56

UNIT:

$4.90

Коэффициент P/S

TWO:

1.77

UNIT:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

TWO:

$546.33M

UNIT:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWO:

$524.61M

UNIT:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

TWO:

-$7.58M

UNIT:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

Uniti Group Inc.

Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с VOOTWO с CIMTWO с SVCTWO с SCHDTWO с QYLD
Часто сравнивают с UNIT:
UNIT с MORTUNIT с VGTUNIT с PLDUNIT с BXPUNIT с SPYUNIT с AGNCUNIT с VOO

Доходность на риск

TWO vs. UNIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UNIT
Ранг доходности на риск UNIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWO c UNIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Uniti Group Inc. (UNIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWOUNITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.91

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.70

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWO vs. UNIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UNIT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и UNIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWOUNITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.10

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TWO и UNIT

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке UNIT в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и UNIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWOUNITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-83.89%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.81%

-44.37%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.81%

-56.46%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-76.84%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

-83.89%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.63%

-54.52%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-48.36%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

23.87%

-11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и UNIT

Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 3.08%, в то время как у Uniti Group Inc. (UNIT) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWOUNITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

8.59%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.05%

33.67%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.84%

53.24%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

53.67%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

53.23%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и UNIT

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, тогда как UNIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.41%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%
UNIT
Uniti Group Inc.		0.00%0.00%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%9.45%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWO и UNIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Uniti Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
987.50M
(TWO) Общая выручка
(UNIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TWO and UNIT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNIT has higher volatility (8.59%) compared to TWO (3.08%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs UNIT's -83.89%.

UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWO и UNIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор