Сравнение TWO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между TWO и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWO и SCHD
Основные характеристики
TWO:
-0.24
SCHD:
1.20
TWO:
-0.17
SCHD:
1.76
TWO:
0.98
SCHD:
1.21
TWO:
-0.08
SCHD:
1.69
TWO:
-0.72
SCHD:
5.86
TWO:
7.41%
SCHD:
2.30%
TWO:
22.26%
SCHD:
11.25%
TWO:
-84.71%
SCHD:
-33.37%
TWO:
-66.58%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.60% против 10.86% соответственно.
TWO
-3.63%
0.69%
-5.06%
-5.33%
-18.40%
-5.60%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и SCHD
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 15.36% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 10.65% | 10.67% | 12.84% | 10.38% | 12.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и SCHD
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и SCHD
Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.