PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWO с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TWO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWO
Two Harbors Investment Corp.		12.81%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.79% против 14.19% соответственно.

TWO

1 день
1.37%
1 месяц
13.96%
С начала года
12.81%
6 месяцев
21.62%
1 год
0.30%
3 года*
6.40%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
-2.79%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с CIMTWO с UNITTWO с SCHDTWO с SVCTWO с QYLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TWO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.98

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.49

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.53

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

7.13

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.98

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между TWO и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и VOO

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.73%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWO
Two Harbors Investment Corp.		16.73%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TWO и VOO

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TWOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-33.99%

-50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.81%

-8.90%

-27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-24.52%

-32.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

-33.99%

-50.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.98%

-5.44%

-55.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-3.72%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

2.57%

+14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и VOO

Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

5.27%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.77%

9.46%

+27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

18.11%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

16.81%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.90%

17.98%

+29.92%