PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и WTIU


2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%-19.35%-8.81%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий TWM и WTIU

И TWM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

TWM vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.58

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.22

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.92

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.71

-2.59

TWM vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.58

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.05

-0.50

Корреляция

Корреляция между TWM и WTIU составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и WTIU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и WTIU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.73%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-53.11%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-24.42%

-75.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-39.49%

-47.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

28.53%

+17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

22.50%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

46.56%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

81.69%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

69.54%

-24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

69.54%

-23.85%