Сравнение TWM с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
TWM и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -8.81% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и WTIU
И TWM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TWM
WTIU
Сравнение TWM c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.58 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.22 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.92 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.71 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.58 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.05 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TWM и WTIU составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и WTIU
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и WTIU
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.73% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -53.11% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -24.42% | -75.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -39.49% | -47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 28.53% | +17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 22.50% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 46.56% | -17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 81.69% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 69.54% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 69.54% | -23.85% |