PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TWM returned -30.55%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

TWM

1 день
-3.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-26.93%
1 год
-50.45%
3 года*
-30.55%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
-27.72%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и WTIU

2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-29.92%-24.71%-19.35%-8.81%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between TWM and WTIU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.31

Over the past year, the inverse relationship between TWM and WTIU has weakened: their correlation has moved from -0.31 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TWM и WTIU

Секторы
TWM
WTIU

Финансовые услуги

76.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
WTIU

-

Сырьевые материалы

TWM

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

WTIU

-

Энергетика

TWM

-

WTIU
100.0%

Здравоохранение

TWM

-

WTIU

-

Промышленность

TWM

-

WTIU

-

Недвижимость

TWM

-

WTIU

-

Технологии

TWM

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

TWM

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

TWM vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.68

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
2.10

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.89

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

7.08

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

1.68

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.10

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TWM и WTIU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-75.73%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-39.11%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-75.73%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-33.42%

-66.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-39.18%

-48.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.03%

15.92%

+15.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.50%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

27.11%

-15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

54.96%

-27.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

67.43%

-29.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

70.58%

-25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

70.58%

-24.80%

Сравнение комиссий TWM и WTIU

И TWM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и WTIU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.46%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and WTIU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to TWM (11.50%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -30.55% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -30.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for WTIU.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор