PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с TSMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs 297.71% for TSMG. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности TWM и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

TSMG

1 день
-4.26%
1 месяц
15.77%
С начала года
86.06%
6 месяцев
95.35%
1 год
297.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и TSMG

2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-25.53%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		86.06%76.34%

Correlation

The correlation between TWM and TSMG is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.56

The correlation between TWM and TSMG has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

TWM vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
4.18

-5.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.78

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.50

-9.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

27.74

-29.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

4.18

-5.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.69

-2.26

Просадки

Сравнение просадок TWM и TSMG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-63.67%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-35.29%

-15.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-4.26%

-95.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-16.98%

-70.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

10.79%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

23.14%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

55.07%

-27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

71.74%

-33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

81.06%

-35.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

81.06%

-35.28%

Сравнение комиссий TWM и TSMG

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и TSMG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности TSMG в 6.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.17%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and TSMG have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (23.14%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs -48.58% for TWM. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 6.17% for TSMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор