PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.39% против 33.87% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TWM and QLD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between TWM and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и QLD

Секторы
TWM
QLD

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

QLD
6.4%

Энергетика

TWM

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

TWM

-

QLD
3.7%

Промышленность

TWM

-

QLD
2.6%

Недвижимость

TWM

-

QLD
0.1%

Технологии

TWM

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TWM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.30

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.78

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.92

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.24

-7.69

TWM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и QLD

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-83.13%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-25.13%

-25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-42.29%

-32.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-63.68%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-63.68%

-32.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-11.84%

-88.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-18.11%

-69.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

7.73%

+23.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

14.98%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

30.86%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

37.22%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

45.59%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

44.86%

+0.84%

Сравнение комиссий TWM и QLD

И TWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и QLD

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and QLD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -27.39% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.13% for QLD.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор