Сравнение TWM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TWM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -26.22% против 29.40% соответственно.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и QLD
И TWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. QLD — Ранг доходности на риск
TWM
QLD
Сравнение TWM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.84 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.43 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.49 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.88 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.84 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.34 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.66 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.53 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между TWM и QLD составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и QLD
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и QLD
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -83.13% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -25.13% | -34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -63.68% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -63.68% | -32.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -20.10% | -79.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -18.30% | -68.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 7.67% | +38.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и QLD
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 12.96% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 25.55% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 44.91% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 44.77% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 44.47% | +1.22% |