PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.65% против 36.10% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TWM and QLD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between TWM and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TWM и QLD

Секторы
TWM
QLD

Финансовые услуги

76.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

TWM

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

QLD
7.7%

Энергетика

TWM

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

TWM

-

QLD
4.2%

Промышленность

TWM

-

QLD
2.8%

Недвижимость

TWM

-

QLD
0.1%

Технологии

TWM

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

TWM

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TWM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.70

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.16

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.42

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

11.92

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.70

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.81

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.60

-1.16

Просадки

Сравнение просадок TWM и QLD

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-83.13%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-25.13%

-25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-42.29%

-30.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-63.68%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-63.68%

-32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.53%

-99.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-18.17%

-69.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

7.20%

+23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и QLD

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

8.90%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

24.08%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

31.85%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

44.74%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

44.56%

+1.22%

Сравнение комиссий TWM и QLD

И TWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и QLD

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and QLD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -27.65% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.12% for QLD.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор