PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.65% против 9.51% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between TWM and NOBL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between TWM and NOBL shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TWM и NOBL

Секторы
TWM
NOBL

Финансовые услуги

76.5%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

TWM

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

TWM

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

NOBL
23.5%

Энергетика

TWM

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

TWM

-

NOBL
9.7%

Промышленность

TWM

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

TWM

-

NOBL
4.6%

Технологии

TWM

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

TWM

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

TWM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
0.80

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
1.24

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.99

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

2.58

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.80

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.64

-1.21

Просадки

Сравнение просадок TWM и NOBL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-35.43%

-64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-9.11%

-41.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-15.36%

-57.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-17.92%

-57.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-35.43%

-61.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-5.99%

-93.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-3.48%

-83.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

3.50%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и NOBL

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

2.36%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

8.00%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

11.33%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

14.38%

+30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

16.60%

+29.18%

Сравнение комиссий TWM и NOBL

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и NOBL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and NOBL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -27.65% for TWM. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.12% for NOBL.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор