Сравнение TWM с IQQQ
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TWM и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -24.71% | -18.22% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between TWM and IQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between TWM and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
TWM
IQQQ
Сравнение TWM c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.18 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.13 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и IQQQ
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -20.41% | -79.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -11.13% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -5.41% | -94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -3.63% | -83.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 3.39% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и IQQQ
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.12% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 14.46% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 17.70% | +21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 19.16% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 19.16% | +26.54% |
Сравнение комиссий TWM и IQQQ
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и IQQQ
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and IQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWM has higher volatility (7.55%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -45.85% for TWM. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.
TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 5.30% for IQQQ.
TWM is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор