PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TWM и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.


TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

ARMG

1 день
4.85%
1 месяц
261.28%
С начала года
936.32%
6 месяцев
526.62%
1 год
510.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и ARMG


2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-27.73%-25.53%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
936.32%-61.80%

Correlation

The correlation between TWM and ARMG is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.53

The correlation between TWM and ARMG has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

TWM vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

7.56

-8.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

13.34

-14.91

TWM vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

3.96

-5.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.24

-1.81

Просадки

Сравнение просадок TWM и ARMG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ARMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWMARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-80.28%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-68.13%

+17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-53.04%

-34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

38.55%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 64.57%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWMARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

64.57%

-52.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

103.90%

-76.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

130.31%

-91.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

138.30%

-93.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

138.30%

-92.52%

Сравнение комиссий TWM и ARMG

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и ARMG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности ARMG в 0.47%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
0.47%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы


TWM and ARMG have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (64.57%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 510.84% vs -48.58% for TWM. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 510.84% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.47% for ARMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор