Сравнение TWLO с XYZ
TWLO (Twilio Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs -19.76%/yr for XYZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 7.42%.
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 22.56%
Сравнение доходности по годам TWLO и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
XYZ Block, Inc | 7.42% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between TWLO and XYZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between TWLO and XYZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$33.53B
XYZ:
$41.78B
TWLO:
$0.66
XYZ:
$1.31
TWLO:
321.50
XYZ:
53.40
TWLO:
6.30
XYZ:
1.76
TWLO:
4.31
XYZ:
1.92
TWLO:
$5.30B
XYZ:
$24.48B
TWLO:
$2.59B
XYZ:
$11.01B
TWLO:
$304.06M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. XYZ — Ранг доходности на риск
TWLO
XYZ
Сравнение TWLO c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.19 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 0.45 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.16 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и XYZ
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -86.08% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -39.48% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -52.96% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -86.08% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -75.19% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -41.01% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 17.04% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и XYZ
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 14.16% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 35.29% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 46.81% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 60.00% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 56.71% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и XYZ
Ни TWLO, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и XYZ
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and XYZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs XYZ's -86.08%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор