Сравнение TWLO с PSQ
TWLO (Twilio Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, TWLO returned 17.53%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции TWLO превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 17.53% против -18.39% соответственно.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам TWLO и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between TWLO and PSQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | -0.52 |
The correlation between TWLO and PSQ shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. PSQ — Ранг доходности на риск
TWLO
PSQ
Сравнение TWLO c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.69 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.39 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и PSQ
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -98.26% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -24.83% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -49.65% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -60.91% | -28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | -87.74% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -98.14% | +44.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -74.11% | +24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 12.24% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и PSQ
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.37% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 15.47% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 18.76% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 22.84% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 22.41% | +37.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и PSQ
TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWLO and PSQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (8.18%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs PSQ's -98.26%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор