PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWLO с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TWLO (Twilio Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

TWLO

1 день
-5.95%
1 месяц
5.37%
С начала года
49.42%
6 месяцев
63.33%
1 год
74.60%
3 года*
49.28%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWLO и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWLO
Twilio Inc.		49.42%31.61%42.45%54.96%-81.41%-22.20%244.42%10.06%278.39%-18.20%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between TWLO and PSQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г.

-0.52

The correlation between TWLO and PSQ shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с PATHTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с NBISTWLO с QQQTWLO с VOO
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

TWLO vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.39

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-2.10

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.78

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.87

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-1.84

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-1.39

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.76

+1.12

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PSQ

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWLOPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-98.26%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-26.86%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.17%

-49.65%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-60.91%

-28.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.08%

-98.19%

+46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.52%

-73.99%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

12.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PSQ

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWLOPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

6.66%

+15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.19%

13.15%

+30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.55%

16.80%

+43.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.36%

22.53%

+36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

22.31%

+38.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PSQ

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWLO and PSQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWLO has higher volatility (22.30%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs PSQ's -98.26%.

TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWLO и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор