Сравнение TWHIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWHIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.69% соответственно.
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWHIX и VTI
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TWHIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TWHIX
VTI
Сравнение TWHIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.54 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.30 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWHIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и VTI
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и VTI
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -55.45% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.30% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -25.36% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -35.00% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -5.54% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -8.08% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.60% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и VTI
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.48% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 9.75% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 19.02% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.41% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 18.29% | +4.47% |