Сравнение TWHIX с VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWHIX показывает доходность -6.39%, а VTI немного выше – -6.29%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.27% против 11.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWHIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.