Сравнение TWHIX с VSNGX

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWHIX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWHIX и VSNGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VSNGX.

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.