PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Al Frank Fund (VALAX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.70% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TWEIX и VALAX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.76

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.40

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.60

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.90

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.35

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VALAX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VALAX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-61.26%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.03%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-25.81%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-38.22%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.95%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.83%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.10%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VALAX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.58%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

10.83%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.74%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.75%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

19.31%

-5.96%