PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%12.71%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий TWEIX и FLCOX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.76

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между TWEIX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и FLCOX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и FLCOX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-38.28%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.81%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-19.00%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.82%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.52%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и FLCOX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.38%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.29%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.73%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.83%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.73%

-4.38%