Сравнение TWEIX с BCHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и BCHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и BCHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 8.76% против 2.39% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и BCHYX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.
Доходность на риск
TWEIX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск
TWEIX
BCHYX
Сравнение TWEIX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | BCHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 2.32 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и BCHYX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и BCHYX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BCHYX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и BCHYX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BCHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -18.35% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.76% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -18.35% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -18.35% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.35% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.39% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.93% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и BCHYX
American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.24% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 1.97% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 5.98% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 4.83% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 4.79% | +8.56% |