PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXVCITX
Дох-ть с нач. г.3.94%2.07%
Дох-ть за 1 год11.92%9.92%
Дох-ть за 3 года-0.71%-0.21%
Дох-ть за 5 лет1.30%1.46%
Дох-ть за 10 лет3.03%2.75%
Коэф-т Шарпа3.242.77
Коэф-т Сортино5.314.47
Коэф-т Омега1.801.65
Коэф-т Кальмара0.930.99
Коэф-т Мартина15.8011.31
Индекс Язвы0.78%0.91%
Дневная вол-ть3.79%3.72%
Макс. просадка-17.63%-19.43%
Текущая просадка-2.93%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCHYX и VCITX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и VCITX

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
2.21%
BCHYX
VCITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и VCITX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.23
VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.86

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и VCITX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCITX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.67
BCHYX
VCITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и VCITX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VCITX в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.95%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и VCITX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-1.52%
BCHYX
VCITX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и VCITX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеют волатильность 1.25% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
1.20%
BCHYX
VCITX