Сравнение BCHYX с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHYX и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.64% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCHYX имеют среднегодовую доходность 2.39%, а акции VCITX немного впереди с 2.44%.
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
VCITX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и VCITX
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.
Доходность на риск
BCHYX vs. VCITX — Ранг доходности на риск
BCHYX
VCITX
Сравнение BCHYX c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHYX | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHYX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.01 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и VCITX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и VCITX
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VCITX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.57% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и VCITX
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHYX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -22.71% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -5.34% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -15.79% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -15.79% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.83% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.58% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.77% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и VCITX
Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHYX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.34% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.98% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 5.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.52% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.54% | +0.25% |