Сравнение TWEBX с TBHDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и TBHDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и TBHDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | -1.65% | 21.81% | 0.20% | 12.36% | -12.11% | 11.65% | -4.40% | 18.60% | -5.83% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у TBHDX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции TBHDX по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.94% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
TBHDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и TBHDX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBHDX в 1.38%.
Доходность на риск
TWEBX vs. TBHDX — Ранг доходности на риск
TWEBX
TBHDX
Сравнение TWEBX c TBHDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | TBHDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.25 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.04 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | TBHDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и TBHDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и TBHDX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TBHDX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 8.49% | 8.35% | 6.54% | 3.73% | 9.81% | 23.53% | 8.39% | 11.76% | 22.82% | 0.94% | 4.35% | 12.96% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и TBHDX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, примерно равная максимальной просадке TBHDX в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и TBHDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | TBHDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -47.42% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.07% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -26.94% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -33.57% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.11% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.48% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.29% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и TBHDX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | TBHDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.15% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.17% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 13.69% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 12.27% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.80% | +0.03% |