Сравнение TWEBX с TBHDX
TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) and TBHDX (Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund) are both Global Equities funds from Tweedy, Browne. Over the past 10 years, TWEBX returned 8.45%/yr vs 6.17%/yr for TBHDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TWEBX charges 1.40%/yr vs 1.38%/yr for TBHDX.
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и TBHDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у TBHDX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции TBHDX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.17% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.45%
TBHDX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам TWEBX и TBHDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 10.30% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 4.62% | 21.81% | 0.20% | 12.36% | -12.11% | 11.65% | -4.40% | 18.60% | -5.83% | 17.26% |
Correlation
The correlation between TWEBX and TBHDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between TWEBX and TBHDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWEBX vs. TBHDX — Ранг доходности на риск
TWEBX
TBHDX
Сравнение TWEBX c TBHDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | TBHDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.92 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 2.77 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | TBHDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.94 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и TBHDX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, примерно равная максимальной просадке TBHDX в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и TBHDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWEBX | TBHDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -47.42% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.07% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -12.37% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -26.94% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -33.57% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.37% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.46% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.99% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и TBHDX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 2.65%, в то время как у Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWEBX | TBHDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.41% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.49% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 11.76% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 12.52% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.88% | -0.03% |
Сравнение комиссий TWEBX и TBHDX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBHDX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и TBHDX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TBHDX в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 7.98% | 8.35% | 6.54% | 3.73% | 9.81% | 23.53% | 8.39% | 11.76% | 22.82% | 0.94% | 4.35% | 12.96% |
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.47% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
TWEBX and TBHDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBHDX has higher volatility (3.41%) compared to TWEBX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TWEBX dropped -45.77% vs TBHDX's -47.42%.
TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWEBX и TBHDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор