Сравнение TBHDX с TBCUX
TBHDX (Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund) and TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged) are both mutual funds - TBHDX is a Global Equities fund managed by Tweedy, Browne, while TBCUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne. Over the past 10 years, TBHDX returned 6.17%/yr vs 7.07%/yr for TBCUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TBHDX charges 1.38%/yr vs 1.39%/yr for TBCUX.
Доходность
Сравнение доходности TBHDX и TBCUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBHDX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у TBCUX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям TBCUX по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.07% соответственно.
TBHDX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.17%
TBCUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам TBHDX и TBCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 4.62% | 21.81% | 0.20% | 12.36% | -12.11% | 11.65% | -4.40% | 18.60% | -5.83% | 17.26% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 10.42% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
Correlation
The correlation between TBHDX and TBCUX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between TBHDX and TBCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBHDX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск
TBHDX
TBCUX
Сравнение TBHDX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBHDX | TBCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.59 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.01 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBHDX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TBHDX и TBCUX
Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и TBCUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBHDX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -35.99% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.46% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -11.89% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -24.05% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -35.99% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.48% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -6.08% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.63% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBHDX и TBCUX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) имеют волатильность 3.41% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBHDX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.73% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.88% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.81% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.89% | -0.01% |
Сравнение комиссий TBHDX и TBCUX
TBHDX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии TBCUX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBHDX и TBCUX
Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности TBCUX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 7.39% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 7.98% | 8.35% | 6.54% | 3.73% | 9.81% | 23.53% | 8.39% | 11.76% | 22.82% | 0.94% | 4.35% | 12.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TBHDX and TBCUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TBHDX has higher volatility (3.41%) compared to TBCUX (3.38%). In terms of maximum drawdown, TBHDX dropped -47.42% vs TBCUX's -35.99%.
TBCUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBHDX и TBCUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор