PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с FGIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		0.17%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.85%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 8.83% соответственно.

TBHDX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.59%
3 года*
9.34%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.14%

FGIAX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.74%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.76%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.56%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с UCEQXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий TBHDX и FGIAX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

TBHDX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.30

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.75

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

12.65

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между TBHDX и FGIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и FGIAX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности FGIAX в 9.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.34%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.01%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и FGIAX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-49.35%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.13%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-21.08%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-38.02%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-2.62%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.22%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.80%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и FGIAX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.88%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.08%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.28%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

13.08%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

15.17%

-1.36%