PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.58% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с MVGIXTBHDX с RTXAXTBHDX с FGIAXTBHDX с FMIEX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий TBHDX и CSUAX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

TBHDX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.68

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.45

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

10.62

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.68

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между TBHDX и CSUAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и CSUAX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и CSUAX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-52.20%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.98%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-20.45%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-35.05%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-3.50%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.49%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.84%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и CSUAX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.44%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.89%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.49%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

12.89%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

14.89%

-1.09%