PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.27% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с CSUAXTBHDX с FMIEXTBHDX с MFWIX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий TBHDX и CAEIX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

TBHDX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.50

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.25

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.01

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

16.83

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.50

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.24

Корреляция

Корреляция между TBHDX и CAEIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и CAEIX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и CAEIX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-75.81%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.07%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-32.58%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-37.54%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-10.38%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-49.05%

+40.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и CAEIX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) составляет 5.15%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.69%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.51%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.49%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

19.12%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

19.63%

-5.83%