PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.70% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAXTBHDX с FMIEXTBHDX с GAOAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TBHDX и TBGVX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Доходность на риск

TBHDX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.58

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.13

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.74

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

6.58

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.58

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между TBHDX и TBGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и TBGVX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и TBGVX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-50.97%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-9.56%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-17.71%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-31.18%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-7.46%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.09%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и TBGVX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.70%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.39%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.36%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

11.03%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.64%

+1.16%