PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9011653089

CUSIP

901165308

Эмитент

Tweedy, Browne

Дата выпуска

4 сент. 2007 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TBHDX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) показал доход в 14.81% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBHDX составила -3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TBHDX

С начала года

14.81%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

6.61%

1 год

3.08%

3 года

2.33%

5 лет

0.39%

10 лет

-3.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBHDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%2.16%1.94%2.59%4.38%14.81%
2024-0.35%0.88%3.65%-1.34%4.59%-3.97%3.09%3.16%-0.00%-5.32%0.00%-7.15%-3.48%
20236.60%-2.12%0.72%2.69%-6.12%4.01%4.18%-2.79%-3.77%-2.43%7.65%2.65%10.73%
2022-0.00%-2.57%-1.24%-4.24%1.97%-7.21%1.41%-5.57%-7.55%5.98%9.59%-8.48%-17.96%
2021-1.49%2.20%4.58%2.71%2.38%-1.88%0.25%1.26%-4.61%4.71%-4.87%-12.13%-7.92%
2020-2.99%-8.87%-14.86%7.14%1.18%1.53%1.75%3.43%-3.60%-4.31%15.74%-3.60%-10.25%
20194.80%2.53%0.12%3.29%-4.10%6.12%-2.72%-2.10%3.33%2.65%1.01%-6.31%8.12%
20185.23%-3.77%-2.10%3.52%-2.64%-0.22%3.45%-0.76%0.77%-4.28%1.39%-21.47%-21.41%
20172.03%1.98%2.38%1.48%4.06%-0.36%2.43%-0.89%2.59%0.58%2.42%-1.65%18.26%
2016-5.18%-1.07%5.04%2.40%0.22%-0.48%1.36%1.01%0.55%-3.19%0.57%1.91%2.80%
2015-1.29%3.84%-2.25%3.97%-1.33%-3.06%1.78%-6.62%-4.53%6.61%-2.23%-10.64%-15.81%
2014-4.31%5.74%0.33%2.17%2.04%0.29%-2.74%0.58%-2.22%-1.93%2.14%-8.18%-6.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TBHDX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TBHDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: -0.20
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.21$0.62$1.56$0.62$0.98$1.81$0.51$0.39$1.15$0.92

Дивидендный доход

5.69%6.54%3.73%11.75%23.53%8.39%11.76%22.82%4.96%4.35%12.96%8.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.15
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund составляет 37.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.02%7 июл. 2014 г.208412 окт. 2022 г.———
-46.03%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5024 мар. 2011 г.840
-14.87%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.12726 мар. 2012 г.227
-10.14%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.5014 авг. 2012 г.97
-6.47%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...