PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBGVX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TBGVX returned 7.92%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBGVX charges 1.40%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.13% соответственно.

TBGVX

1 день
-0.06%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.94%
6 месяцев
11.25%
1 год
17.93%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
7.92%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBGVX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		9.94%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between TBGVX and VEA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.75

The correlation between TBGVX and VEA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOOTBGVX с FMIJX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

TBGVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.84

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.77

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

10.82

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.25

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и VEA

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-60.68%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.63%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-13.45%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-29.71%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-35.73%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.66%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-13.29%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.98%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и VEA

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.49%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.32%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

15.64%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

16.54%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

17.35%

-4.68%

Сравнение комиссий TBGVX и VEA

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и VEA

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.02%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

TBGVX and VEA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, TBGVX dropped -50.97% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBGVX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор