PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBGVX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с VEA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBGVX или VEA.

Корреляция

Корреляция между TBGVX и VEA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBGVX:

-0.16

VEA:

0.56

Коэф-т Сортино

TBGVX:

-0.07

VEA:

1.05

Коэф-т Омега

TBGVX:

0.99

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

TBGVX:

-0.12

VEA:

0.85

Коэф-т Мартина

TBGVX:

-0.29

VEA:

2.57

Индекс Язвы

TBGVX:

6.75%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

TBGVX:

14.87%

VEA:

17.26%

Макс. просадка

TBGVX:

-60.59%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

TBGVX:

-4.38%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.76% против 5.69% соответственно.

TBGVX

С начала года

12.29%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

3.07%

1 год

-2.31%

5 лет

6.46%

10 лет

1.76%

VEA

С начала года

14.24%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

12.77%

1 год

9.59%

5 лет

12.69%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBGVX и VEA

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBGVX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBGVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и VEA

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VEA в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.71%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.87%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и VEA

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и VEA

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...