PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.55% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPXTBGVX с FMIJX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий TBGVX и VEA

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

TBGVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.81

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.77

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

10.77

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между TBGVX и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и VEA

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и VEA

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-60.68%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.63%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-29.71%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-35.73%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-7.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-13.39%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и VEA

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.92%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

11.68%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.67%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.30%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.26%

-4.62%