PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBGVX с DODWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с DODWX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBGVX или DODWX.

Корреляция

Корреляция между TBGVX и DODWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBGVX:

-0.16

DODWX:

-0.29

Коэф-т Сортино

TBGVX:

-0.07

DODWX:

-0.17

Коэф-т Омега

TBGVX:

0.99

DODWX:

0.97

Коэф-т Кальмара

TBGVX:

-0.12

DODWX:

-0.21

Коэф-т Мартина

TBGVX:

-0.29

DODWX:

-0.50

Индекс Язвы

TBGVX:

6.75%

DODWX:

9.44%

Дневная вол-ть

TBGVX:

14.87%

DODWX:

20.04%

Макс. просадка

TBGVX:

-60.59%

DODWX:

-62.73%

Текущая просадка

TBGVX:

-4.38%

DODWX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям DODWX по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.12% соответственно.

TBGVX

С начала года

12.29%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

3.07%

1 год

-2.31%

5 лет

6.46%

10 лет

1.76%

DODWX

С начала года

9.70%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-5.76%

5 лет

15.37%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBGVX и DODWX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DODWX в 0.62%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBGVX и DODWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBGVX c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа DODWX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и DODWX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DODWX в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.71%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		1.91%2.09%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и DODWX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке DODWX в -62.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и DODWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и DODWX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.05%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...