PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с DODWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с DODWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и DODWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и DODWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у DODWX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям DODWX по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.37% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPXTBGVX с FMIJX
Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQDODWX с QQQM

Сравнение комиссий TBGVX и DODWX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DODWX в 0.62%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Доходность на риск

TBGVX vs. DODWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c DODWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXDODWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.12

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.56

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.40

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.97

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. DODWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DODWX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и DODWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXDODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.33

+0.40

Корреляция

Корреляция между TBGVX и DODWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и DODWX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности DODWX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и DODWX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки DODWX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и DODWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXDODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-63.00%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.75%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.78%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-41.17%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.85%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-9.93%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и DODWX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXDODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.37%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.91%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.08%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

18.24%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

19.63%

-6.99%