PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с NSBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с NSBRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. NSBRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и NSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и NSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		-2.48%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у NSBRX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям NSBRX по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.43% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

NSBRX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.29%
1 год
8.23%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Nuveen Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPXTBGVX с FMIJX
Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с FXAIXNSBRX с JEPINSBRX с DGRONSBRX с MEIAXNSBRX с IIPR

Сравнение комиссий TBGVX и NSBRX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXNSBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.58

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.94

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.95

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

4.02

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. NSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа NSBRX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и NSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXNSBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.58

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между TBGVX и NSBRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и NSBRX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности NSBRX в 9.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		9.20%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и NSBRX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и NSBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXNSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-45.14%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.80%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-19.79%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.69%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.18%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.28%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и NSBRX

Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеют волатильность 4.05% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXNSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.03%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.73%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.11%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

14.29%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.58%

-3.93%