Сравнение TBGVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBGVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.19% соответственно.
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBGVX и VOO
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TBGVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TBGVX
VOO
Сравнение TBGVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBGVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.98 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.49 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.13 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.98 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TBGVX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и VOO
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и VOO
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -33.99% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.90% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -24.52% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.99% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.44% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.72% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и VOO
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.27% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.46% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 18.11% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 16.81% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.98% | -5.33% |