Сравнение TBGVX с VOO
TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - TBGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TBGVX returned 8.20%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBGVX charges 1.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.20% против 15.60% соответственно.
TBGVX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 8.20%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам TBGVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 9.62% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between TBGVX and VOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between TBGVX and VOO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBGVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TBGVX
VOO
Сравнение TBGVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBGVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.51 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 11.16 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и VOO
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -33.99% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.90% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.45% | -18.69% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -24.52% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.99% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.23% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.68% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.00% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и VOO
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 4.80% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.79% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 12.43% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.91% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 18.02% | -5.43% |
Сравнение комиссий TBGVX и VOO
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и VOO
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.05% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBGVX and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.80%) compared to TBGVX (2.39%). In terms of maximum drawdown, TBGVX dropped -50.97% vs VOO's -33.99%.
TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBGVX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор