Сравнение TBGVX с SGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX).
TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и SGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBGVX и SGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 4.97% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBGVX имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции SGOVX немного впереди с 8.14%.
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
SGOVX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBGVX и SGOVX
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGOVX в 1.16%.
Доходность на риск
TBGVX vs. SGOVX — Ранг доходности на риск
TBGVX
SGOVX
Сравнение TBGVX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBGVX | SGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.28 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.89 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.26 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBGVX | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.88 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TBGVX и SGOVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и SGOVX
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности SGOVX в 8.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.07% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и SGOVX
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и SGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBGVX | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -35.68% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.38% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -21.68% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -24.85% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.86% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.45% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.77% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и SGOVX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBGVX | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.63% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.88% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.67% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.76% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.37% | +1.28% |