PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBGVX с SGOVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с SGOVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBGVX или SGOVX.

Корреляция

Корреляция между TBGVX и SGOVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBGVX:

-0.16

SGOVX:

0.87

Коэф-т Сортино

TBGVX:

-0.12

SGOVX:

1.27

Коэф-т Омега

TBGVX:

0.98

SGOVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TBGVX:

-0.15

SGOVX:

0.98

Коэф-т Мартина

TBGVX:

-0.38

SGOVX:

2.61

Индекс Язвы

TBGVX:

6.75%

SGOVX:

4.34%

Дневная вол-ть

TBGVX:

14.86%

SGOVX:

12.80%

Макс. просадка

TBGVX:

-60.59%

SGOVX:

-48.37%

Текущая просадка

TBGVX:

-4.88%

SGOVX:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям SGOVX по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.05% соответственно.

TBGVX

С начала года

11.70%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

2.60%

1 год

-2.43%

5 лет

6.35%

10 лет

1.72%

SGOVX

С начала года

14.62%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

9.46%

1 год

11.07%

5 лет

7.72%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBGVX и SGOVX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGOVX в 1.16%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SGOVX
First Eagle Overseas Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBGVX и SGOVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBGVX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SGOVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и SGOVX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SGOVX в 5.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.72%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		5.01%5.75%1.70%0.08%3.45%0.21%2.09%1.26%1.62%1.16%0.20%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и SGOVX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки SGOVX в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и SGOVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и SGOVX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.23%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...