- ISIN
- US9011651000
- CUSIP
- 901165100
- Эмитент
- Tweedy, Browne
- Дата выпуска
- 14 июн. 1993 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции TBGVX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) показал доход в 10.01% с начала года и 19.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBGVX составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tweedy, Browne International Value Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBGVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBGVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | 7.14% | -7.46% | 2.44% | 4.09% | -0.26% | 10.01% | ||||||
| 2025 | 3.52% | 2.16% | 1.52% | 1.13% | 5.26% | 1.85% | -1.28% | 1.26% | 2.09% | 1.15% | 1.43% | 1.62% | 23.86% |
| 2024 | 0.22% | 1.20% | 3.75% | -0.17% | 3.24% | -2.49% | 2.14% | 0.81% | -0.54% | -3.48% | -0.38% | -1.59% | 2.47% |
| 2023 | 5.89% | -1.30% | 2.03% | 2.47% | -3.99% | 3.18% | 2.83% | -1.73% | -2.73% | -2.77% | 4.97% | 3.57% | 12.48% |
| 2022 | -0.55% | -2.94% | 0.21% | -2.77% | 1.02% | -6.19% | 3.16% | -2.95% | -5.86% | 4.09% | 7.78% | -1.89% | -7.52% |
| 2021 | -0.33% | 3.29% | 4.07% | 3.03% | 2.28% | -0.19% | -0.36% | 1.17% | -3.21% | 4.37% | -5.11% | 6.18% | 15.62% |
Метрики бенчмарка
Tweedy, Browne International Value Fund has an annualized alpha of 4.72%, beta of 0.40, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.31%) than losses (63.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 66.31%
- Участие в снижении
- 63.63%
Комиссия
Комиссия TBGVX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBGVX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBGVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.93 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.52 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tweedy, Browne International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.41 | $3.41 | $2.54 | $1.25 | $1.45 | $2.59 | $0.26 | $0.53 | $1.68 | $0.31 | $0.79 | $1.21 |
Дивидендный доход | 11.01% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tweedy, Browne International Value Fund показал максимальную просадку в 50.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Tweedy, Browne International Value Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.97%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 21d | 11mo 23dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.61%март 2003 г. | 10mo 23d | 9mo 22d | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.37%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 5mo 29d | 8mo 18dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.74%сент. 2001 г. | 3mo 12d | 7mo 3d | 10mo 15dиюнь 2001 г. - апр. 2002 г. |
Показатели просадок
| TBGVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -56.78% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.10% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.45% | -18.90% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -25.43% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.92% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.74% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -10.72% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBGVX
Добавьте Tweedy, Browne International Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBGVX