PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9011651000

CUSIP

901165100

Эмитент

Tweedy, Browne

Дата выпуска

14 июн. 1993 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TBGVX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TBGVX с DODWX TBGVX с VEA TBGVX с VTIAX TBGVX с FMIJX TBGVX с VOO TBGVX с NSBRX TBGVX с SGOVX TBGVX с MIEIX TBGVX с DODFX
Популярные сравнения:
TBGVX с DODWX TBGVX с VEA TBGVX с VTIAX TBGVX с FMIJX TBGVX с VOO TBGVX с NSBRX TBGVX с SGOVX TBGVX с MIEIX TBGVX с DODFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) показал доход в 12.29% с начала года и -2.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBGVX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

TBGVX

С начала года

12.29%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

3.47%

1 год

-2.28%

5 лет

6.46%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBGVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%2.16%1.52%1.13%3.42%12.29%
20240.22%1.20%3.75%-0.17%3.24%-2.49%2.14%0.81%-0.54%-3.48%-0.38%-8.76%-4.99%
20235.89%-1.30%2.03%2.47%-3.99%3.18%2.83%-1.73%-2.73%-2.77%4.97%0.60%9.25%
2022-0.55%-2.94%0.21%-2.77%1.02%-6.19%3.16%-2.95%-5.86%4.09%7.78%-5.73%-11.14%
2021-0.33%3.29%4.07%3.03%2.28%-0.19%-0.36%1.17%-3.21%4.37%-5.11%-1.37%7.40%
2020-1.97%-7.47%-13.31%6.04%1.93%1.68%-0.12%3.06%-2.77%-3.72%15.66%2.78%-1.00%
20194.78%2.30%0.90%3.83%-4.87%5.00%-1.50%-1.82%2.52%0.58%1.11%1.07%14.31%
20182.60%-2.36%-2.28%4.63%-1.64%-0.49%2.52%-1.09%0.69%-5.42%0.91%-9.25%-11.35%
20171.16%2.68%2.81%1.05%3.18%-1.18%1.67%-1.07%1.41%1.14%0.63%0.72%15.03%
2016-4.37%-0.86%3.02%2.26%1.11%-0.57%1.42%1.08%0.75%-0.75%-0.56%1.15%3.55%
20150.15%3.03%0.37%1.71%-0.58%-3.04%1.63%-4.17%-2.83%5.36%-0.42%-6.05%-5.29%
2014-2.78%4.06%0.22%1.56%2.01%-0.29%-1.54%1.53%-1.15%-2.29%1.71%-3.72%-0.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TBGVX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tweedy, Browne International Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tweedy, Browne International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.46$0.40$0.41$0.26$0.45$0.39$0.31$0.29$0.21$0.33

Дивидендный доход

1.71%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tweedy, Browne International Value Fund показал максимальную просадку в 60.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3001 торговую сессию.

Текущая просадка Tweedy, Browne International Value Fund составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.59%17 июл. 2007 г.4149 мар. 2009 г.30019 февр. 2021 г.3415
-31.98%11 июн. 2001 г.43612 мар. 2003 г.21113 янв. 2004 г.647
-25.37%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.13616 апр. 1999 г.194
-22.43%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.———
-12.45%23 авг. 2000 г.8928 дек. 2000 г.129 дек. 2000 г.90

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...