PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCUX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCUX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		2.01%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.36% соответственно.

TBCUX

1 день
1.76%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.81%
1 год
18.98%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.49%
10 лет*
6.64%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с ANDIXTBCUX с EPDIXTBCUX с FSOSXTBCUX с PZRIXTBCUX с TBGVX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий TBCUX и FINVX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

TBCUX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.68

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.23

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.41

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

9.65

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между TBCUX и FINVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и FINVX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.00%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и FINVX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCUXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-42.48%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.66%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-27.13%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-42.48%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-6.84%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-9.11%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и FINVX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCUXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.58%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.99%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

17.67%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

16.62%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

18.01%

-4.20%