PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCUX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCUX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		0.24%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%1.96%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

TBCUX

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.46%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.11%
1 год
17.07%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.45%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с ANDIXTBCUX с FINVXTBCUX с TBGVXTBCUX с EPDIXTBCUX с PZRIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий TBCUX и FSOSX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

TBCUX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.34

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.58

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.40

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.51

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между TBCUX и FSOSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и FSOSX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.14%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и FSOSX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCUXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-35.36%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.39%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-35.36%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-11.89%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.90%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.31%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и FSOSX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCUXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.28%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.94%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

18.25%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

17.35%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

18.93%

-5.12%