PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBCUX с DSEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и DSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
10.67%
TBCUX
DSEFX

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DSEFX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.42% соответственно.


TBCUX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-5.93%

1 год

4.60%

5 лет (среднегодовая)

3.36%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

DSEFX

С начала года

22.29%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

10.67%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

Основные характеристики


TBCUXDSEFX
Коэф-т Шарпа0.452.10
Коэф-т Сортино0.672.83
Коэф-т Омега1.081.38
Коэф-т Кальмара0.521.65
Коэф-т Мартина1.6312.56
Индекс Язвы2.83%2.24%
Дневная вол-ть10.31%13.40%
Макс. просадка-35.99%-80.93%
Текущая просадка-8.56%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBCUX и DSEFX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.


TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
График комиссии TBCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TBCUX и DSEFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBCUX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBCUX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.452.10
Коэффициент Сортино TBCUX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.672.83
Коэффициент Омега TBCUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.38
Коэффициент Кальмара TBCUX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.521.65
Коэффициент Мартина TBCUX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6312.56
TBCUX
DSEFX

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DSEFX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.10
TBCUX
DSEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и DSEFX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DSEFX в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
1.76%1.76%1.69%1.03%0.67%1.48%1.38%1.23%1.54%1.48%1.34%1.01%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.30%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и DSEFX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и DSEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-0.65%
TBCUX
DSEFX

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и DSEFX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 3.24%, в то время как у Domini Impact Equity Fund (DSEFX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.92%
TBCUX
DSEFX