PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с DSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBCUX с DSEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged) and DSEFX (Domini Impact Equity Fund) are both mutual funds - TBCUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne, while DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini. Over the past 10 years, TBCUX returned 7.07%/yr vs 13.10%/yr for DSEFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBCUX charges 1.39%/yr vs 1.09%/yr for DSEFX.

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и DSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBCUX показывает доходность 10.42%, а DSEFX немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 7.07% против 13.10% соответственно.

TBCUX

1 день
0.00%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.41%
1 год
17.04%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.07%

DSEFX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.13%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.34%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBCUX и DSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		10.42%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		10.91%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%

Correlation

The correlation between TBCUX and DSEFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.58

The correlation between TBCUX and DSEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Domini Impact Equity Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с TBHDXTBCUX с TWEBXTBCUX с TBGVXTBCUX с ANDIXTBCUX с FSOSXTBCUX с EPDIXTBCUX с FINVX
Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с VFTAXDSEFX с ARESDSEFX с ARCCDSEFX с FITLXDSEFX с SPY

Доходность на риск

TBCUX vs. DSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXDSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.99

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.76

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.33

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

10.40

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. DSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSEFX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXDSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и DSEFX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и DSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBCUXDSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-57.66%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.49%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-20.32%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-30.86%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-31.09%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.81%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-10.91%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.35%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и DSEFX

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеют волатильность 3.38% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBCUXDSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.26%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.51%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.30%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

18.01%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

18.64%

-4.75%

Сравнение комиссий TBCUX и DSEFX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и DSEFX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности DSEFX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		10.08%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		7.39%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TBCUX and DSEFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCUX has higher volatility (3.38%) compared to DSEFX (3.26%). In terms of maximum drawdown, TBCUX dropped -35.99% vs DSEFX's -57.66%.

DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBCUX и DSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор