Сравнение TBCUX с DSEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX).
TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCUX и DSEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCUX и DSEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 2.01% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | -5.87% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCUX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у DSEFX с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 6.64% против 11.22% соответственно.
TBCUX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 6.64%
DSEFX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCUX и DSEFX
TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.
Доходность на риск
TBCUX vs. DSEFX — Ранг доходности на риск
TBCUX
DSEFX
Сравнение TBCUX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCUX | DSEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.68 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.10 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.06 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.58 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCUX | DSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.68 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TBCUX и DSEFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCUX и DSEFX
Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности DSEFX в 11.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 8.00% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 11.88% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок TBCUX и DSEFX
Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и DSEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCUX | DSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -57.66% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.98% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -30.86% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -31.09% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -7.73% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.96% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.77% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCUX и DSEFX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеют волатильность 5.51% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCUX | DSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.59% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.56% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 17.94% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 18.05% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 18.62% | -4.81% |