PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBCUX с DSEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TBCUXDSEFX
Дох-ть с нач. г.2.53%17.84%
Дох-ть за 1 год10.58%30.99%
Дох-ть за 3 года2.05%3.75%
Дох-ть за 5 лет3.81%13.47%
Дох-ть за 10 лет3.50%9.92%
Коэф-т Шарпа1.312.57
Коэф-т Сортино1.833.43
Коэф-т Омега1.231.47
Коэф-т Кальмара1.712.17
Коэф-т Мартина6.2315.67
Индекс Язвы2.17%2.22%
Дневная вол-ть10.38%13.54%
Макс. просадка-35.99%-77.28%
Текущая просадка-6.09%-2.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TBCUX и DSEFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и DSEFX

С начала года, TBCUX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у DSEFX с доходностью 17.84%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 3.50% против 9.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
111.73%
412.41%
TBCUX
DSEFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBCUX и DSEFX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.


TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
График комиссии TBCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBCUX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBCUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBCUX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBCUX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBCUX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBCUX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBCUX, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.23
DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 15.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.67

Сравнение коэффициента Шарпа TBCUX и DSEFX

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DSEFX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.57
TBCUX
DSEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и DSEFX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DSEFX в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
1.71%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%1.34%1.01%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и DSEFX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -77.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и DSEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.09%
-2.25%
TBCUX
DSEFX

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и DSEFX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 2.44%, в то время как у Domini Impact Equity Fund (DSEFX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
3.41%
TBCUX
DSEFX