Сравнение TBCUX с DSEFX
TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged) and DSEFX (Domini Impact Equity Fund) are both mutual funds - TBCUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne, while DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini. Over the past 10 years, TBCUX returned 7.23%/yr vs 13.21%/yr for DSEFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBCUX charges 1.39%/yr vs 1.09%/yr for DSEFX.
Доходность
Сравнение доходности TBCUX и DSEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBCUX показывает доходность 7.56%, а DSEFX немного ниже – 7.33%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.21% соответственно.
TBCUX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.23%
DSEFX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам TBCUX и DSEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 7.56% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 7.33% | 11.51% | 21.68% | 28.43% | -25.70% | 21.44% | 30.06% | 31.66% | -9.25% | 15.44% |
Correlation
The correlation between TBCUX and DSEFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.58 |
The correlation between TBCUX and DSEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBCUX vs. DSEFX — Ранг доходности на риск
TBCUX
DSEFX
Сравнение TBCUX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBCUX | DSEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.28 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBCUX и DSEFX
Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и DSEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBCUX | DSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -57.66% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -10.49% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -20.32% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -30.86% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -31.09% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.01% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.90% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.44% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCUX и DSEFX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 3.40%, в то время как у Domini Impact Equity Fund (DSEFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBCUX | DSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.27% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.55% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 13.02% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 18.12% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 18.64% | -4.89% |
Сравнение комиссий TBCUX и DSEFX
TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCUX и DSEFX
Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности DSEFX в 10.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEFX Domini Impact Equity Fund | 10.47% | 11.18% | 5.18% | 1.01% | 1.83% | 6.00% | 2.29% | 2.42% | 14.44% | 5.31% | 2.67% | 6.44% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 7.59% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
TBCUX and DSEFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEFX has higher volatility (5.27%) compared to TBCUX (3.40%). In terms of maximum drawdown, TBCUX dropped -35.99% vs DSEFX's -57.66%.
DSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBCUX и DSEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор