PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tweedy, Browne International Value Fund II - Curre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9011654079

CUSIP

901165407

Эмитент

Tweedy, Browne

Дата выпуска

25 окт. 2009 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TBCUX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TBCUX с DSEFX
Популярные сравнения:
TBCUX с DSEFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) показал доход в 14.90% с начала года и -9.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBCUX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

TBCUX

С начала года

14.90%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-9.36%

5 лет

7.58%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBCUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.56%2.34%2.35%3.48%2.35%14.90%
2024-0.23%1.00%2.86%-1.36%4.14%-2.93%3.41%1.71%-0.38%-5.43%-1.55%-16.42%-15.73%
20237.03%-2.74%2.25%2.38%-5.25%3.84%3.76%-2.69%-3.49%-3.18%7.14%3.97%12.70%
2022-0.88%-2.96%-0.37%-4.41%1.73%-7.00%2.10%-4.45%-7.37%5.55%10.87%0.18%-8.18%
2021-0.77%2.86%2.84%3.68%2.78%-1.61%-0.70%0.77%-3.68%3.64%-6.44%7.71%10.77%
2020-3.57%-8.40%-15.67%7.02%1.68%2.67%1.69%3.92%-3.55%-3.16%16.30%4.38%-0.28%
20195.18%1.89%-0.07%3.91%-5.74%6.29%-3.37%-2.50%2.43%2.24%0.39%2.22%12.88%
20184.77%-2.86%-2.38%3.33%-3.04%-0.83%2.26%-0.50%0.76%-7.11%1.08%-4.24%-9.00%
20172.22%2.24%3.15%1.49%4.12%-0.60%2.57%-1.32%2.07%1.11%1.68%1.12%21.61%
2016-5.24%-0.89%5.66%2.41%-0.30%-1.29%1.46%0.46%1.21%-2.32%-1.76%3.37%2.33%
2015-1.15%3.42%-1.48%4.21%-1.51%-2.57%0.93%-4.59%-3.56%4.84%-1.76%-1.78%-5.38%
2014-3.66%4.71%0.07%1.81%1.32%0.26%-2.21%0.86%-3.02%-2.71%0.98%-2.65%-4.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TBCUX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TBCUX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.37$0.30$0.26$0.18$0.10$0.23$0.19$0.19$0.20$0.19$0.19

Дивидендный доход

2.26%2.60%1.76%1.69%1.03%0.67%1.48%1.38%1.23%1.54%1.48%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged составляет 11.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.44%26 янв. 2018 г.54223 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.744
-24.06%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.31426 дек. 2023 г.488
-23.86%30 сент. 2024 г.7213 янв. 2025 г.———
-22.53%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.32425 мая 2017 г.729
-17.05%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.24614 сент. 2012 г.346

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...