- ISIN
- US9011654079
- CUSIP
- 901165407
- Эмитент
- Tweedy, Browne
- Дата выпуска
- 25 окт. 2009 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции TBCUX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBCUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,376.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) показал доход в 7.56% с начала года и 13.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBCUX составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TBCUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBCUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.03% | 6.78% | -9.90% | 4.54% | 4.00% | -3.02% | 7.56% | ||||||
| 2025 | 3.56% | 2.34% | 2.35% | 3.48% | 5.40% | 2.71% | -3.28% | 2.91% | 1.83% | -0.35% | 0.99% | 2.21% | 26.69% |
| 2024 | -0.24% | 1.00% | 2.86% | -1.36% | 4.14% | -2.93% | 3.41% | 1.71% | -0.38% | -5.43% | -1.55% | -3.29% | -2.49% |
| 2023 | 7.03% | -2.74% | 2.25% | 2.38% | -5.25% | 3.84% | 3.76% | -2.69% | -3.49% | -3.18% | 7.14% | 3.97% | 12.70% |
| 2022 | -0.88% | -2.96% | -0.37% | -4.41% | 1.73% | -7.00% | 2.10% | -4.45% | -7.37% | 5.55% | 10.87% | 0.18% | -8.18% |
| 2021 | -0.77% | 2.86% | 2.84% | 3.68% | 2.78% | -1.61% | -0.70% | 0.77% | -3.68% | 3.64% | -6.44% | 7.71% | 10.77% |
Метрики бенчмарка
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.54, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 84.81% of S&P 500 Index downside but only 63.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 63.89%
- Участие в снижении
- 84.81%
Комиссия
Комиссия TBCUX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBCUX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBCUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.29 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.15 | -6.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $2.65 | $0.30 | $0.26 | $0.18 | $0.14 | $0.34 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.59% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged показал максимальную просадку в 35.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.99%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.05%сент. 2022 г. | 8mo 11d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.53%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.05%сент. 2011 г. | 4mo 22d | 11mo 27d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.89%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 2mo 3d | 5mo 18dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| TBCUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -56.78% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.10% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -18.90% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.43% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -33.92% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.31% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.71% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.05% | +1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBCUX
Добавьте Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBCUX