PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tweedy, Browne International Value Fund II - Curre...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9011654079

CUSIP

901165407

Эмитент

Tweedy, Browne

Дата выпуска

25 окт. 2009 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TBCUX с DSEFX
Популярные сравнения:
TBCUX с DSEFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.93%
12.53%
TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged показал доход в -0.18% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


TBCUX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-5.93%

1 год

4.60%

5 лет (среднегодовая)

3.36%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBCUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%1.00%2.86%-1.36%4.14%-2.93%3.41%1.71%-0.38%-5.43%-0.18%
20237.03%-2.74%2.25%2.38%-5.25%3.84%3.76%-2.69%-3.49%-3.18%7.14%3.97%12.70%
2022-0.88%-2.96%-0.37%-4.41%1.73%-7.00%2.10%-4.45%-7.37%5.55%10.87%0.18%-8.18%
2021-0.77%2.86%2.84%3.68%2.78%-1.61%-0.70%0.77%-3.68%3.64%-6.44%7.71%10.77%
2020-3.57%-8.40%-15.67%7.02%1.68%2.68%1.69%3.92%-3.55%-3.16%16.30%4.65%-0.02%
20195.18%1.89%-0.07%3.91%-5.74%6.29%-3.37%-2.50%2.43%2.24%0.39%2.95%13.68%
20184.77%-2.85%-2.38%3.33%-3.04%-0.83%2.26%-0.50%0.76%-7.11%1.08%-4.24%-9.00%
20172.22%2.24%3.15%1.49%4.12%-0.60%2.57%-1.32%2.07%1.11%1.68%1.12%21.61%
2016-5.24%-0.89%5.66%2.41%-0.30%-1.29%1.46%0.46%1.21%-2.32%-1.76%3.37%2.33%
2015-1.15%3.42%-1.48%4.21%-1.51%-2.57%0.93%-4.59%-3.56%4.84%-1.76%-1.78%-5.38%
2014-3.66%4.71%0.07%1.81%1.32%0.26%-2.20%0.86%-3.02%-2.71%0.98%-2.65%-4.50%
20134.25%-0.08%1.46%2.88%-0.88%-2.53%4.58%-1.10%4.87%2.96%0.61%1.37%19.66%

Комиссия

Комиссия TBCUX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TBCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TBCUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TBCUX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBCUX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.452.53
Коэффициент Сортино TBCUX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.673.39
Коэффициент Омега TBCUX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.081.47
Коэффициент Кальмара TBCUX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.523.65
Коэффициент Мартина TBCUX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6316.21
TBCUX
^GSPC

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.53
TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.30$0.26$0.18$0.10$0.23$0.19$0.19$0.20$0.19$0.19$0.15

Дивидендный доход

1.76%1.76%1.69%1.03%0.67%1.48%1.38%1.23%1.54%1.48%1.34%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2013$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-0.53%
TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged показал максимальную просадку в 35.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged составляет 8.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.99%26 янв. 2018 г.54223 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.743
-24.06%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.31426 дек. 2023 г.488
-22.53%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.32425 мая 2017 г.729
-17.05%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.24513 сент. 2012 г.345
-11.58%16 апр. 2010 г.2825 мая 2010 г.8120 сент. 2010 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.97%
TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged)
Benchmark (^GSPC)