PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCUX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCUX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		0.24%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBCUX имеют среднегодовую доходность 6.45%, а акции ANDIX немного отстают с 6.30%.

TBCUX

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.46%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.11%
1 год
17.07%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.45%

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с TBGVXTBCUX с EPDIXTBCUX с FINVXTBCUX с FSOSXTBCUX с PZRIX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AIONXANDIX с PEQUXANDIX с AAIEXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий TBCUX и ANDIX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

TBCUX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.40

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.30

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между TBCUX и ANDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и ANDIX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности ANDIX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.14%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и ANDIX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCUXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-27.59%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.76%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-27.59%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-27.59%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-8.31%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.33%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.35%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и ANDIX

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.08% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCUXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.12%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.12%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.93%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

12.75%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

13.44%

+0.37%