PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с TBHDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCUX с TBHDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX).

TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и TBHDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCUX и TBHDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		2.01%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBCUX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TBHDX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции TBCUX превзошли акции TBHDX по среднегодовой доходности: 6.64% против 5.94% соответственно.

TBCUX

1 день
1.76%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.81%
1 год
18.98%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.49%
10 лет*
6.64%

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с ANDIXTBCUX с EPDIXTBCUX с FINVXTBCUX с TBGVXTBCUX с FSOSX
Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с CSUAXTBHDX с FMIEXTBHDX с MFWIXTBHDX с MVGIXTBHDX с RTXAX

Сравнение комиссий TBCUX и TBHDX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TBHDX в 1.38%.

TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Доходность на риск

TBCUX vs. TBHDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c TBHDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXTBHDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.87

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.25

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.04

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. TBHDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TBHDX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и TBHDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXTBHDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.87

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между TBCUX и TBHDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и TBHDX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности TBHDX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.00%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и TBHDX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки TBHDX в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и TBHDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCUXTBHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-47.42%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.07%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.94%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-33.57%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.11%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.48%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.29%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и TBHDX

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCUXTBHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.15%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.17%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.69%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

12.27%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

13.80%

+0.01%