Сравнение TWEBX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 4.52% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.34% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.38%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и MFWIX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
TWEBX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
TWEBX
MFWIX
Сравнение TWEBX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.99 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.89 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.31 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и MFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и MFWIX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.66% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и MFWIX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -33.01% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.85% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -20.22% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -23.36% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.18% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.83% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.77% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и MFWIX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.43% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 8.94% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 9.11% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 9.61% | +4.22% |